Gamme moyenne vraie - ATR Quelle est la gamme vraie moyenne - ATR La moyenne vraie gamme (ATR) est une mesure de la volatilité introduite par Welles Wilder dans son livre, New Concepts in Technical Trading Systems. L'indicateur de plage réelle est le plus grand des éléments suivants: courant élevé moins le courant faible, la valeur absolue du courant élevé moins le ferment précédent et la valeur absolue du courant inférieur moins la fermeture précédente. La moyenne vraie gamme est une moyenne mobile. Généralement 14 jours, des vraies gammes. RUPTURE Moyenne True Range - ATR Wilder a initialement développé l'ATR pour les matières premières, mais l'indicateur peut également être utilisé pour les stocks et les indices. Autrement dit, un stock ayant un haut niveau de volatilité a un ATR plus élevé, et un stock de faible volatilité a un ATR plus faible. L'ATR peut être utilisé par les techniciens du marché pour entrer et sortir des métiers, et c'est un outil utile pour ajouter à un système de négociation. Il a été créé pour permettre aux commerçants de mesurer plus précisément la volatilité quotidienne d'un actif en utilisant des calculs simples. L'indicateur n'indique pas la direction des prix, mais il est utilisé principalement pour mesurer la volatilité causée par les écarts et limiter les mouvements vers le haut ou vers le bas. L'ATR est assez simple à calculer et ne nécessite que des données historiques sur les prix. Exemple de calcul ATR Les commerçants peuvent utiliser des périodes plus courtes pour générer plus de signaux commerciaux, tandis que les périodes plus longues ont une probabilité plus élevée de générer moins de signaux commerciaux. Par exemple, supposons qu'un trader à court terme souhaite analyser la volatilité d'un titre sur une période de cinq jours de bourse. Par conséquent, le commerçant pouvait calculer l'ATR de cinq jours. En supposant que les données de prix historiques sont disposées dans l'ordre chronologique inverse, le négociant trouve le maximum de la valeur absolue du courant élevé, moins le courant faible, la valeur absolue du courant plus élevé, moins le clôture précédent et la valeur absolue du courant moins, Précédent fermer. Ces calculs de la fourchette vraie sont effectués pour les cinq derniers jours de bourse et sont ensuite calculés en moyenne pour calculer la première valeur du RTA de cinq jours. Calcul ATR estimatif Supposons que la première valeur de l'ATR de cinq jours soit calculée à 1,41 et que le sixième jour ait une plage vraie de 1,09. La valeur ATR séquentielle pourrait être estimée en multipliant la valeur précédente de l'ATR par le nombre de jours moins un, puis en ajoutant la vraie plage de la période courante au produit. Ensuite, divisez la somme par la période de temps sélectionnée. Par exemple, la deuxième valeur de l'ATR est estimée à 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. La formule pourrait être répétée sur toute la période de temps. Comment utiliser ATR dans une stratégie de Forex Traders Forex Peuvent utiliser ATR pour mesurer la volatilité du marché. Les commerçants devraient utiliser de plus grands arrêts et des objectifs de profit à mesure que l'ATR augmente. La lecture de l'ATR peut être facilitée par l'utilisation de l'indicateur ATR dans les pips. ATR (Average True Range) est un indicateur technique facile à lire conçu pour lire la volatilité du marché. Lorsqu'un commerçant de Forex sait lire ATR, ils peuvent utiliser la volatilité actuelle pour évaluer le placement des ordres d'arrêt et de limite sur les positions existantes. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'oeil à ATR et comment l'appliquer à notre négociation. Apprendre Forex ndashEURJPY Trend avec ATR (Créé à l'aide des graphiques FXCMrsquos Marketscope 2.0) L'ATR est considéré comme un indicateur de volatilité car il mesure la distance entre une série de hauts et de bas précédents pour un ou plusieurs nombres précis. ATR est affiché avec une décimale pour indiquer le nombre de pips entre les hauts et les bas de période. Ceci est important pour un trader, à mesure que la volatilité augmente. Comme la volatilité diminue, et la différence entre les périodes sélectionnées, les hauts et les bas diminuent, ainsi sera ATR. Les traders peuvent utiliser ATR pour gérer activement leur position en fonction de la volatilité. Plus la lecture d'ATR est importante sur une paire spécifique, plus la butée doit être utilisée. Cela est logique comme un arrêt serré sur une paire de devises particulièrement volatile est plus enclin à être exécuté. De plus, un arrêt large sur une paire moins volatile peut faire des arrêts inutilement importants. Cela peut également être vrai avec les ordres de limite. Si ATR est une valeur plus élevée, les commerçants peuvent chercher plus de pépins sur un métier spécifique. Inversement, si ATR indique que la volatilité est faible, les traders peuvent tempérer leurs attentes commerciales avec des ordres à plus petite limite. Learn forex ndashATR in Pips Indicator (Créé à l'aide des graphiques FXCMrsquos Marketscope 2.0) --- Écrit par Walker Angleterre, Instructeur Trading Pour recevoir l'analyse de Walkersrsquo directement par courriel, s'il vous plaît INSCRIVEZ-VOUS ICI Intéressé à en savoir plus sur le commerce Forex et le développement stratégique Inscription pour une série De guides commerciaux gratuits, vous aider à vous familiariser avec une variété de sujets commerciaux. Inscrivez-vous ici pour continuer votre apprentissage Forex DailyFX fournit des nouvelles Forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux.
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